用指标公式图解三重滤网交易系统1：三重滤网交易系统的概念，及对三大股指的初步回测
三重滤网交易系统，是由亚历山大·埃尔德所发明，其将大小周期结合使用，第一层滤网，是在大周期中，使用趋势型指标，来判断主要趋势的运行方向。第二层滤网，是在小周期中，使用震荡型指标，来判断与主要趋势逆向的次级走势的出现。第三层滤网，是当第一、二层滤网条件均满足后，小周期中所出现的一根突破型K线，这根突破型K线，也是三重滤网交易系统的具体入场信号。
例如，做多时，要求大周期所反映的主要趋势必须向上，同时，小周期中需要产生回调，随后，如果出现一根向上突破的突破型K线，就构成了三重滤网交易系统的做多入场信号。
而做空时，则要求大周期所反映的主要趋势必须向下，同时，小周期中需要出现反弹，之后，如果出现一根向下突破的突破型K线，就构成了三重滤网交易系统的做空入场信号。
由于三重滤网交易系统在小周期中，用大周期的信号，来判断主要趋势的运行方向。当复盘历史走势时，如果不对大周期的信号进行换算处理，仍按惯常的用法进行使用。那么，复盘时所看到信号，就有可能与实盘中真实出现的信号，产生差异，从而产生虚假信号或是信号消失。这些并非三重滤网交易系统的问题，而是使用指标方法上的问题。
下面，我们以日线级别的做多为例，先讲解一下三重滤网交易系统的主要概念，然后，再讲解一下虚假信号与信号消失问题产生的原因及其具体的解决办法。
一、三重滤网交易系统的买入点
1、第一层滤网条件说明
日线级别入场时，亚历山大·埃尔德通常使用周线MACD柱或26周指数移动平均线，来判断主要趋势的运行方向。
我们以使用周线MACD柱为例，当做多时，其要求周线MACD柱必须向上运行，而做空时，则要求周线MACD柱必须向下运行。
当周线MACD柱向上运行时，其认为市场处于多方区域，此时，可做多或观望。当周线MACD柱向下运行时，其认为市场处于空方区域，此时，可做空或观望。
下面的主图指标公式中，当主图K线显示为“红色空心K线”时，对应着周线MACD柱在向上运行，表示市场处于多方区域。当主图K线显示为“绿色空心K线”时，对应着周线MACD柱在向下运行，表示市场处于空方区域。
从上图中，可以直观地看到，当周线MACD柱向上运行时，通常会对应着一段日线级别的上涨走势。而当周线MACD柱向下运行时，通常也会对应着一段日线级别的下跌走势。
所以，日线级别做多时，三重滤网交易系统第一层滤网的条件，就是周线MACD柱必须向上运行。
2、第二层滤网条件说明
日线级别做多时，三重滤网交易系统第二层滤网的条件，是要求出现上升中的回调走势。即周线MACD柱在向上运行，同时，日线周期中出现回调。
亚历山大·埃尔德在日线周期中，通常使用自己发明的劲道指标或是KDJ等震荡型指标，来判断回调走势的出现。
我们以劲道指标为例，这是亚历山大·埃尔德本人使用的震荡型指标。当周线MACD柱向上运行时，如果日线劲道指标处于零轴下方，其就认为日线周期中，出现了回调走势且进入了超卖区间。
下面的主图指标公式中，当主图K线显示为“洋红色实心K线”时，就对应着上升中的回调走势，即，周线MACD柱在向上运行，同时，日线劲道指标处于零轴下方，如下图所示。
所以，日线级别做多时，三重滤网交易系统第二层滤网的条件，就是周线MACD柱在向上运行，同时，日线劲道指标处于零轴下方。
3、第三层滤网条件说明
三重滤网交易系统第三层滤网的条件，就是当第一、二层滤网的条件满足后，随后，必须在日线周期中，出现一根突破型K线。这根突破型K线，就是三重滤网交易系统的具体入场信号。
所谓突破型K线，就是这根K线当天的高点高于昨天的最高价，同时，劲道指标向上运行，并且，市场仍处于多方区域。
下面的主图指标公式中，当主图K线显示为“黄色实心K线”时，表示此K线为符合条件的突破型K线，同时，也是三重滤网交易系统的做多入场信号，如下图所示。
4、三重滤网交易系统做多入场举例
下图中，“A”K线满足了第一、二层滤网的条件,第二天的“B”K线，高点虽然突破了“A”K线的最高价，但其劲道指标仍在向下运行，与价格的突破没有形成共振，所以，不属于突破型K线。
但同时，“B”K线也满足了第一、二层滤网的条件，所以，也显示为“洋红色实心K线”。其次日，市场转入了空方区域，从而，本段上涨告以结束，如下图所示。
下图中，“C”K线满足了第一、二层滤网的条件，其次日K线的最高价没有突破“C”K线的最高价，故不属于突破型K线。而再往后的 “D”K线，其高点高于前一天的最高价，并且，日线劲道指标也在向上运行，所以，属于符合条件的突破型K线，从而产生了三重滤网交易系统的做多入场信号。盘中，可当价格突破前一日最高价时，按前一日最高价加价1个点挂单做多。同时，止损位设置在前一天最低价的下方，如下图所示。
下图中，“E”K线再次满足了第一、二层滤网的条件，次日“F”K线的高点高于“E”K线的最高价，并且，劲道指标也在向上运行，也属于符合条件的突破型K线，从而，本段上涨中，再次出现了三重滤网交易系统的做多入场信号。此时，激进的交易者，可当盘中价格突破昨日最高价时，按昨日最高价加价1个点，酌情挂单加仓。同时，止损位设置在“E”K线最低价的下方，如下图所示。
下图中，“G”、“H”、“I”、“J”这几根K线，均满足了第一、二层滤网的条件，但运行到“K”K线时，才出现符合条件的突破型K线。此时，激进的交易者，可当盘中价格突破昨日最高价时，按昨日最高价加价1个点，酌情挂单加仓。同时，止损位设置在“K”K线的最低价下方，如下图所示。
下图中，运行至“L”K线，其又满足了第一、二层滤网的条件，但次日，市场转入空方区域，此段上涨宣告结束，如下图所示。
二、三重滤网交易系统的止损点
做多入场时，近两天最低价的最低值，为三重滤网交易系统的止损位。
例如、下图中的“D”K线与“F”K线，它们近两天最低价的最低值，均为前一天的最低价，所以，止损位应放在前一天最低价的下方，如下图所示。而“K”K线，由于其近两天最低价的最低值，为当天的最低价，所以，止损位应放在入场当天最低价的下方，如下图所示。
三、三重滤网交易系统的止盈点
当周线MACD柱由向上转为向下运行时，即市场由多转空时，为中长线交易者的止盈出场信号。
下面的主图指标公式中，当主图K线显示为“白色实心K线”时，表示周线MACD柱开始由向上转为向下运行，即市场开始由多转空，此时，中长线交易者应当考虑止盈出场。
四、三重滤网交易系统对三大股指的回测
我们在TBQuant软件中，使用三重滤网交易系统，对上证指数、深证成指、创业板指这三大股指，进行一下回测。
- 交易条件
每当多方区域第一次出现符合条件的突破型K线时，当盘中价格突破前一天的最高价时，则按前一天的最高价加价1个点，挂单买入100股，其后不再加仓。
买入时，近两天最低价的最低值为止损位，盘中如跌破，则按止损价减去1个点挂单卖出。如果出现多转空信号，则按当天收盘价止盈卖出。
回测时间段均为上市至今，初始资金100万元，买入手续费按万分之5计，卖出手续费按万分之15计。
下面TBQuant软件主图中，自动生成的交易连线，可以直观地看到具体的出入场点位及交易的盈亏状况。K线最低价下方，向上的箭头，为做多买入信号，方括号中的数字，为具体的买入数量。K线最高价上方，向下的箭头，为卖出信号，方括号中的数字，为具体的卖出数量。连线端点为买入与卖出时的具体点位，红色连线为盈利的交易，绿色连线为亏损的交易，如下图所示。
2、回测结果
TBQuant中的回测结果如下图所示，可以看到，如果三大股指上市至今，使用三重滤网交易系统进行交易的话，平均胜率为64%，平均盈亏比为4.42，回撤率最大的是深成指，为9.2%，具体如下图所示。
到这里，需要说明的是，上面回测所用的指标公式，为A版指标公式，其是按照大家惯常使用周线MACD指标的方法所编写，没有对周线MACD柱的信号进行过换算处理。
那么，这里就可能出现两个问题，第一个问题，就是有可能会出现虚假信号，也就是复盘历史走势时，所看到的某些信号，在实盘中，可能并不存在。第二个问题，就是有可能会出现信号消失，也就是在实盘中，某些真实出现的信号，在复盘时，却显示不出来。后面，我们会谈谈这两个问题产生的原因及其具体的解决办法。号均同名，欢迎关注。
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