《模拟期货交易》

实践报告

          姓名：     朱灵君         

  学号：    1145545219      

  班级：    11经济2班      

  专业：  经济学（国际贸易）

  学院：    经济管理学院   

江苏科技大学

20##年12月

目录

  

一、期货的定义.................................................................................................... 1

二、选择StartFX的主要原因............................................................................. 1

三、StartFX交易时间.......................................................................................... 1

四、模拟交易实践过程........................................................................................ 2

（一）20##-11-30 前期准备工作............................................................... 2

（二）20##-12-01 第一天的尝试............................................................... 2

（三）20##-12-02 第二天的交易............................................................... 4

（四）20##-12-03第三天的小盈利............................................................ 4

（五）20##-12-04 第四天的进步............................................................... 5

（六）20##-12-05 第五天继续努力........................................................... 6

五、心得总结........................................................................................................ 7

期货模拟交易报告

——基于StartFX（安卓）的交易操作

一、期货的定义

期货交易是在交纳一定数量的保证金后在期货交易所内买卖各种实物商品或金融商品的标准化合约的交易方式。期货交易者一般通过期货经纪公司代理进行期货合约的买卖，另外，买卖合约后所必须承担的义务，可在合约到期前通过反向的交易行为（对冲或平仓）来解除。

期货交易是市场经济发展到一定阶段的必然产物。

期货交易是从现货交易中的远期合同交易发展而来的。在远期合同交易中，交易者集中到商品交易场所交流市场行情，寻找交易伙伴，通过拍卖或双方协商的方式来签订远期合同，等合同到期，交易双方以实物交割来了结义务。交易者在频繁的远期合同交易中发现：由于价格、利率或汇率波动，合同本身就具有价差或利益差，因此完全可以通过买卖合同来获利，而不必等到实物交割时再获利。为适应这种业务的发展，期货交易应运而生。

二、选择StartFX的主要原因

1、内置4个等级，可自动或手动升级，交易员水平的提升不断加入新功能和更多交易工具；

2、有Windows和苹果iOS桌面软件以及安卓移动应用；

3、可交易11种货币对以及黄金，白银。

三、StartFX交易时间

StartFX交易时间表如表1所示。

表1 StartFX交易时间表

本次操作采用格林威治（GMT）时间。

四、模拟交易实践过程

（一）20##-11-30 前期准备工作

注册并首次登陆模拟账户，如图1、图2所示。

 

 

         图1 注册StartFX模拟账户                     图2 登陆StartFX

（二）20##-12-01 第一天的尝试

这是第一次进行交易，在通过一个学期对期货交易的学习之后，第一次进行实践操作，具体操作过程如图3~图7所示。

       图3 交易额预测                            图5 确定交易金额

    图4 交易额曲线图                                图7 止亏设置

之后又对USD/JPY和Gold进行交易，设置参数如图8所示，当天的交易报告如图9所示。

                     

                     图8 Gold交易参数设置

图9 20##-12-1交易报告

总结：这是实际操作的第一天，感觉在对期货选择上拿捏不准，并且由于基础知识学习不扎实，导致在实际操作中存在很多问题，这是直接导致第一笔交易亏损的原因。

（三）20##-12-02 第二天的交易

这是实际操作的第二天，一边继续熟悉这软件操作的规则，一边吸取教训。如图10所示，是当天的交易报告。

图10 20##-12-2交易报告

总结：由于对价格趋势的把握缺乏经验，导致高价买入低价卖出的情况，从而导致价格亏损，将在今后的操作中注意这种情况。一天下来，虽然是亏损的最终结果，但还是小有盈利的。熟练了操作期货买卖流程，有些知识课堂没有搞清楚，我在课下搜集了一些资料，巩固了期货方面的知识的。

（四）20##-12-03第三天的小盈利

总结前两天的错误之处，在交易中注意，努力避免出现亏损。如图11，是当天的交易记录。

                           图11 20##-12-3交易报告

总结：今天的交易结果是盈利的，较昨天而言不错。但由于交易品种过多并不好把握，而且也没有先了解，是造成损失的原因。总的来说，投资本身就是一项风险运动，而且想要在其中有所成也不是一蹴而就的，需要投入大量时间，不断摸索，不断吸取教训。

（五）20##-12-04 第四天的进步

有了前一天的小成就，当天的操作对自己还是信心满满的，注意关注价格动向，在适当的时间出手，是获得成功的关键，吸取教训，不断努力，获得成功。如图12，是当天的交易记录。

图12 2104-12-4交易报告

总结：随着实践中不断吸取教训，慢慢熟悉了期货交易的规则，出现的失误也相对少了，而且采取了不将鸡蛋放在一个篮子里的方法也会让所承担的风险有所下降。但是期货交易的风险一直是存在的，必须时刻清醒地认识到这一问题，期货交易切忌盲目。

（六）20##-12-05 第五天继续努力

渐渐地，感觉自己在期货交易这条路上开始入门了，但是还有许多地方是我要注意的，模拟毕竟是模拟，因为没有真实的盈亏，所以与真实交易相比，在心态上也是不一样的。如图13是当天的交易记录。

图13 20##-12-5交易报告

总结：这一天是有盈利有亏损，但总的来说盈利大于亏损。从此看来，在期货交易这行中，即使再厉害的人也会有失利的时候，因此我们必须要清醒地意识到这个行业的风险，以谨慎的态度对待，不因盈亏而失心。

五、心得总结

有人说期货交易就是赌博，或一夜暴富，或倾家荡产。虽然这么说不是很严肃，但是这是对于要进入期货市场的人要深思的问题。期货市场瞬息万变，要进入期货市场必须要对经济趋势进行分析，还要全面了解商品价格的影响因素。必须强调“入市须谨慎”，要稳定心态，这是本次模拟实验最深刻的体会之一。

此外，本次期货模拟交易我还得到的经验总结有以下几点：首先，对于期货交易并不太熟悉的我第一次接触期货交易，我使用的是短期投机的方式来赚取少许利润，关键是对于期货研究不太透彻，但是投资期货或者股票也本着一个一样的本质，不能贪图利润，而期货交易是T+0交易，比股票交易具有更大的投机性，如果能有更多的时间来分析期货，我认为一定能以最少的损失来获取最多的利润。然后，在本次实践中我的得失明显，也因许多原因我并未能更多的操作交易，不过经过这几次的交易我也得到了一些教训，因为操作时间比较短，不能了解各种期货商品的走势分析，造成了很多利润的损失，我想，如果我能用更多时间来操作期货，也许获取的利润会更多一点。   

虽然只是一次模拟，不是真实货币在操作，但对于我来说还是意识到了期货交易的困难。若是真实货币在操作，也许会有一些心理心态的问题，心理压力过大会造成操作失误。赚钱赔钱多要有一样心情，必须要有资金量的尺度，必须要有较强的技术分析和趋势判断能力。千万不要图一时暴利而重仓操作造成自己的重大损失。虽然只是假货币在操作，不过我也总结了适合我用的一些方法，例如，如果怕下跌或者套牢，可以选择一个期货现价和历史低价相近的价格进入市场，即使价格长期不涨，那么也不怕损失多少，它总有一个反弹的时期，然后想要得到短期的收益，那么可以对该期货产品做一些研究和分析，或者看该期货最近在自己附近的价格如何来分析该期货是否能够持有，或者可以短期投机。   

最后，我觉得这次期货模拟交易是给我们一个锻炼的机会，能够给以后想做期货投资方面的同学先熟悉期货市场交易环境，能够调整自己的心态，不被利益蒙蔽，赚多赚少都是赚，特此感谢本门课程给予我这次锻炼的一个机会和平台，以上便是我在这次期货模拟交易中所总结出来的自己的经验和得失。

第二篇：期货交易周策略报告20xx年五月第二周

行情整体回顾及本周走势预期：从周线级别和日线级别的K线图来看，豆类、油脂、白糖、塑料仍旧是在一个调整行情之中；其它品种如金属、pta、橡胶仍旧是在一个横盘震荡的箱体区间波动；豆粕1209受近月合约交割影响以及外盘影响，仍旧在不断的刷新新高，多头累积风险较大；而期指和现货沪深300指数均创出了反弹新高，下周如果大盘出现新的热点或者指数继续走强，则期指持续性走强的概率较大。

基本面的分析总结：近期法国大选，竞选人奥朗德公开反对欧盟新近达成的财政一体化条约，使得法国大选变得戏剧化。另外作为全球大选之年的20##年，使得市场参与者对未来的各国当政者对国内国外经济政策当做头等大事来对待。20##年注定了成为最不确定性的一年。本来嘛，这个世界上最大的确定性就是不确定性！

下面就单独品种给出个人的观点和操作建议：

【棉花】从日线图来看，价格一直在下跌趋势线之下运行，目前看，仍旧在下跌通道中运行，下方最强支撑在前期的低点平台20700附近。走势图如下图所示

操作策略分析：操作上短期有一个反弹企稳，短期空单离场，长期空单可继续持有。在价格上触下跌趋势线（21200一线）或者是盘中走出承压回落走势，则可逢高做空。止损线以有效上破下跌趋势线为止损位，并可空翻多。届时盘中提示。

【白糖】主力移仓换月，后市以1301合约月份为交易对象。从形态图来看，SR1301合约在前期的横盘平台位置得到支撑，本周展开反弹然后继续震荡的概率较大。

操作策略分析：暂时看反弹，依托下方支撑6350作为多空分界点，逢低短多，如果价格下破6350，多单止损，杀跌破位可追空。

上图为白糖1301分析图。

【大豆】大豆在走出顶部上吊线之后，曾经说过将进行阶段性调整，在连续调整四周之后，价格在前期的低点平台得到支撑。预期短期调整结束的概率较大。

操作策略分析：依托4600一线作为多空短期分界岭，逢低做中短期反弹行情。如果价格在下周继续下跌，跌破新低，破位多翻空，短线思路操作。

【豆粕】豆粕1209、1301双主力合约并存，并且近强远弱。整体来看，豆粕价格仍旧在箱体震荡中，只是近月合约1209不断的刷新新高，近月合约有多逼空的态势。预期下周如果不会出现单日暴跌行情的话，多逼空行情将会持续上演，“空头不死。多头不止”。

操作策略分析：内盘和外盘豆粉同步上涨，不断的刷新新高，空单不建议参与，耐心等待出现单日反转信号之后，多头离场，空头进场。暂时保持观望或者多头短期参与为主。

名词解释：“多逼空”在一些小品种的期货交易中，当操纵市场者预期可供交割的现货商品不足时，即凭借资金优势在期货市场建立足够的多头持仓以拉高期货价格，同时大量收购和囤积可用于交割的实物，于是现货市场的价格同时升高。这样当合约临近交割时，追使空头会员和客户要么以高价买回期货合约认赔平仓出局；要么以高价买入现货进行实物交割，甚至因无法交出 实物而受到违约罚款，这样多头头寸持有者即可从中牟取暴利。

【豆油】豆油走势强于棕榈油走势。从形态图来看，价格在9700一线得到支撑，但是周五美盘豆油继续杀跌，内盘周一走势预期低开，冲高震荡。最后能否收盘走成如何形态，仍旧需要进一步观察，如果内盘低开高走并且给出明朗抗跌信号，则可博反弹。个人预期暂时观望，待外盘美豆油企稳反弹和内盘达到同步之后，再进场参与不迟。届时盘中提示。

上图为豆油走势

左图为美豆油走势。

【棕榈油】从形态图可以看出棕榈油走势明显弱于豆油，。但是总体走势还是一致。操作策略同豆油。

【塑料】上周在群中曾经提示：塑料跌破新低，可逢高追空操作。从日K线分析，价格一直处于下跌趋势中，每波反弹的高点重心不断下移，依托下跌趋势线逢高沽空，或者破位追空操作为主。前期空单继续持有，等待出现反转信号，否则空单持有，盘中给出明显加空信号可加仓。

走势图分析：

【pta】pta连续几周进行横盘窄幅整理操作。从形态图来看，价格临近下跌趋势线和横盘整理的一个收敛三角形的末端，面临方向性的选择。且上周连续两个交易日，尾盘多头出击，使得价格收在当日高点。个人预期向上突破的概率较大。下周一二即将得到验证。

操作策略分析：如果价格向上突破，可做多，如果价格向下突破，则做空。以有效突破为主。走势图如下图

【橡胶】在上周突破了三角形整理形态，然而突破三日之后再次回调到这个位置，在下跌趋势线的上方得到短期支撑。如果上涨，继续保持前期的箱体波动，如果下跌，则新的下跌空间有望打开。

操作策略分析，观望关注，等待出现明朗信号。

走势图还是前面所画，没有动。如下图

【铜】铜在前期跌破了前期的箱体下沿，使得箱体下沿支撑变成了现在的箱体上沿压力。暂时看铜在56500-59000之间的一个箱体波动。继续保持箱体理论操作

走势图分析如下图

【锌】从上周走势来看，金属向上突破无效，继续调整回来，短期看，没有方向。暂时保持震荡操作，日内操作为主。耐心等待方向的选择。另外1208成为主力合约，以1208为主要的交易对象。

【螺纹】暂时看，螺纹预期保持一个箱体波动。如果继续杀跌，则可依托此位置4230作为压力位，逢高做空，否则逢低做多操作。4230作为多空分界岭。

【期指】期指在上周五突破新高，并且收盘收在全天最高点，且沪深300指数也创出反弹新高，并且收在日内高点，接下来的行情中，如果股市在周一能够继续向上突破前期高点2478，则突破向上运行的概率较大。需要注意的是，行情在突破重要位置会有一个回抽确认，确认突破有效才可以确认行情。

操作策略分析：下周可继续逢低做多，如果大盘出现明显承压走势，期指多单注意控制风险。

【杜涛】工欲善其事，必先利其器。先期分析行情中长期走势，然后根据走势相应的决定进场方向多、空，进场时间长、中、短期。并且相应做好完善的交易计划，配合以坚决的执行力，才能在期货战场上崭露头角，开辟一片属于自己的战场。

　目前单边行情甚少，大家一定适时调整思路，以中短期交易周期为主，待整体出现系统性方向的时候，再以趋势性交易为主。以上皆为个人观点，仅供参考，据此入市，风险自负。

阿杜期货工作室，欢迎广大的期货爱好者加入交流和互相学习，追求期货投资进步。